作品介紹

解讀量化投資:西蒙斯用公式打敗市場的故事


作者:忻海     整理日期:2014-08-09 11:36:34

詹姆斯·西蒙斯,基金領(lǐng)域的拓撲學(xué)大腕,成功取代保爾森的對沖之王,20年內(nèi)最佳賺錢基金經(jīng)理,在投資界掀起了一場量化投資的狂潮。
  本書用輕松、幽默的講故事手法,解讀了西蒙斯量化投資“黑箱”之內(nèi)的秘密。通過深入淺出地回顧西蒙斯的投資布陣,比較西蒙斯與巴菲特投資模式的迥異,分析投資領(lǐng)域技術(shù)分析方法和宏觀分析方法的優(yōu)劣,本書帶我們走近了20年中平均每年總回報為80%的大獎?wù)禄,看看它如何能?萬元變成1億元。用數(shù)學(xué)公式打敗市場,投資并非懸而未決的事情——這就是本書揭示的投資之道。
  作者簡介:
  忻海,浙江鄞縣人,隨父母支邊在甘肅蘭州長大。幼時貪玩,長大以后總想賴在學(xué)校里,先后獲得中國科技大學(xué)信息科學(xué)系學(xué)士、倫敦政治經(jīng)濟學(xué)院經(jīng)濟學(xué)碩士、倫敦帝國理工大學(xué)金融學(xué)博士。博士畢業(yè)后惶惶然中,在咖啡館偶遇瑞士銀行倫敦總裁,于是在倫敦賣身瑞銀十年,曾就
  目錄:
  前言
  第1章只賺不賠的好買賣
  詹姆斯·西蒙斯,拓撲學(xué)大腕,陳省身的合作者,不是一個家喻戶曉的名字,但他在投資界卻因量化型投資的獨門套路掀起層層熱浪。大“數(shù)”底下好乘涼,西蒙斯的布陣和諸葛亮的布陣有所不同。西蒙斯靠的是概率。大量的統(tǒng)計套利操作,外加華爾街之外的數(shù)學(xué)教授來助陣,西蒙斯的“黑箱投資’’方法靠電腦編程和自動交易,在和市場的較量中穩(wěn)操勝券。他的量化投資方法究竟是神秘的還是透明的呢?
  第2章四千六百個諾貝爾獎
  如果投資行業(yè)也算是一種江湖,如果這個江湖也有什么秘籍的話,那么最大的秘籍——相當于《九陰真經(jīng)》、《葵花寶典》和《武穆遺書》的合訂本——的作者就是兩個貌似平常的大學(xué)教授默頓與舒爾斯,他們與有著“華爾街最牛的牛人”和“華爾街套利之父”之稱的另一個頂尖高手梅里韋瑟聯(lián)手,想要使量化投資獨步江湖。
  第3章我心里埋藏著小秘密
  在對沖基金行業(yè)和投資銀行領(lǐng)域,很多人膜拜西蒙斯就像膜拜上帝,冠以綽號“埃爾維斯”,意思是對沖基金之王。西蒙斯說他的投資方式是粗放型農(nóng)耕,與巴菲特的密集型農(nóng)耕不同,但是粗放農(nóng)耕的結(jié)果確實令人稱奇。
  第4章股價上的風(fēng)景
  有效市場假說講述的宏觀現(xiàn)象掩蓋了金融交易在顯微鏡下如同海底涌動的潮水。逆有效市場假說而行的量化投資,如同海里的頭號獵手鯊魚,冷面觀測、判斷潮起潮落的規(guī)律,捕捉在潮水里的獵物。西蒙斯就是這樣一只潛伏在波浪里伺機而動的鯊魚。
  第5章趨勢是你的朋友和敵人前言
  第1章只賺不賠的好買賣
  詹姆斯·西蒙斯,拓撲學(xué)大腕,陳省身的合作者,不是一個家喻戶曉的名字,但他在投資界卻因量化型投資的獨門套路掀起層層熱浪。大“數(shù)”底下好乘涼,西蒙斯的布陣和諸葛亮的布陣有所不同。西蒙斯靠的是概率。大量的統(tǒng)計套利操作,外加華爾街之外的數(shù)學(xué)教授來助陣,西蒙斯的“黑箱投資’’方法靠電腦編程和自動交易,在和市場的較量中穩(wěn)操勝券。他的量化投資方法究竟是神秘的還是透明的呢?
  第2章四千六百個諾貝爾獎
  如果投資行業(yè)也算是一種江湖,如果這個江湖也有什么秘籍的話,那么最大的秘籍——相當于《九陰真經(jīng)》、《葵花寶典》和《武穆遺書》的合訂本——的作者就是兩個貌似平常的大學(xué)教授默頓與舒爾斯,他們與有著“華爾街最牛的牛人”和“華爾街套利之父”之稱的另一個頂尖高手梅里韋瑟聯(lián)手,想要使量化投資獨步江湖。
  第3章我心里埋藏著小秘密
  在對沖基金行業(yè)和投資銀行領(lǐng)域,很多人膜拜西蒙斯就像膜拜上帝,冠以綽號“埃爾維斯”,意思是對沖基金之王。西蒙斯說他的投資方式是粗放型農(nóng)耕,與巴菲特的密集型農(nóng)耕不同,但是粗放農(nóng)耕的結(jié)果確實令人稱奇。
  第4章股價上的風(fēng)景
  有效市場假說講述的宏觀現(xiàn)象掩蓋了金融交易在顯微鏡下如同海底涌動的潮水。逆有效市場假說而行的量化投資,如同海里的頭號獵手鯊魚,冷面觀測、判斷潮起潮落的規(guī)律,捕捉在潮水里的獵物。西蒙斯就是這樣一只潛伏在波浪里伺機而動的鯊魚。
  第5章趨勢是你的朋友和敵人
  從量化交易的歷史中尋找西蒙斯大獎?wù)禄鸬拿孛埽和ㄟ^統(tǒng)計信息分析判斷外匯和債券短期的價格變化,加入風(fēng)險控制模型與統(tǒng)計套利,高速交易大量股票;引入統(tǒng)計套利的變種,低速交易股票;繼續(xù)引入其他模型,分析不太常用的數(shù)據(jù)來源——這就是大獎?wù)隆?br>  第6章更高、更強、更快
  一則交易指令以接近光速的速度從美國的西海岸發(fā)到美國紐約,卻已經(jīng)被別人占了先機。在以毫秒、微秒為單位的量化投資的軍備競賽中,更高、更強、更快的電子交易究竟使金融行業(yè)雪中送炭還是雪上加霜?
  第7章颶風(fēng)里行船只往后看
  量化交易并不是一座取之不竭的金礦,過度的數(shù)據(jù)挖掘已經(jīng)給量化投資敲響了警鐘,有限的市場容量也已經(jīng)成為量化投資發(fā)展的瓶頸。歷史可以說是正在進行中的過去時,它既可能重復(fù)。也可能更改。
  第8章誰有下一個點石成金的手指
  統(tǒng)計學(xué)、數(shù)學(xué)、運籌學(xué)、量子物理學(xué)、信息學(xué)……這些量化投資中最基本的金剛鉆,能否在翻云覆雨的模型中預(yù)測出下一個西蒙斯的生辰八字?這是一場機器與人的博弈,也將是另一段量化投資的傳奇。
  尾聲
  致謝
  人物中英文對照表
  參考文獻1第1章只賺不賠的好買賣詹姆斯·西蒙斯,拓撲學(xué)大腕,陳省身的合作者,不是一個家喻戶曉的名字,但他在投資界卻因量化型投資的獨門套路掀起層層熱浪。大“數(shù)”底下好乘涼,西蒙斯的布陣和諸葛亮的布陣有所不同,西蒙斯靠的是概率。大量的統(tǒng)計套利操作,外加華爾街之外的數(shù)學(xué)教授來助陣,西蒙斯的“第1章只賺不賠的好買賣(1)第1章只賺不賠的好買賣(2)第1章只賺不賠的好買賣(3)第1章只賺不賠的好買賣(4)第1章只賺不賠的好買賣(5)第1章只賺不賠的好買賣(6)第1章只賺不賠的好買賣(7)第1章只賺不賠的好買賣(8)第1章只賺不賠的好買賣(9)2第2章四千六百個諾貝爾獎如果投資行業(yè)也算是一種江湖,如果這個江湖也有什么秘籍的話,那么最大的秘籍——相當于《九陰真經(jīng)》、《葵花寶典》和《武穆遺書》的合訂本——的作者就是兩個貌似平常的大學(xué)教授默頓與舒爾斯,他們與有著“華爾?最牛的牛人”和“華爾街套利之父”之稱的另一個頂尖高手梅里第2章四千六百個諾貝爾獎(1)第2章四千六百個諾貝爾獎(2)第2章四千六百個諾貝爾獎(3)第2章四千六百個諾貝爾獎(4)第2章四千六百個諾貝爾獎(5)第2章四千六百個諾貝爾獎(6)第2章四千六百個諾貝爾獎(7)第2章四千六百個諾貝爾獎(8)第2章四千六百個諾貝爾獎(9)第2章四千六百個諾貝爾獎(10)





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