本書主要研究了Copula在相依風(fēng)險建模中的應(yīng)用，包括將廣義線性模型與copula模型相結(jié)合，改進和拓展了copula回歸模型的框架；在非壽險定價中，通過三階段建模，引入了索賠頻率與索賠強度之間的相依關(guān)系，提高了損失預(yù)測的準(zhǔn)確性；在非壽險準(zhǔn)備金評估模型的研究中，將GAMLSS模型與藤copula相結(jié)合，刻畫了多條業(yè)務(wù)線之間的相依關(guān)系，改進了準(zhǔn)備金評估結(jié)果的合理性；在地震巨災(zāi)風(fēng)險管理研究中，通過copula刻畫了地震直接經(jīng)濟損失與地震死亡人數(shù)之間的相依關(guān)系，更好地度量了地震巨災(zāi)風(fēng)險的尾部風(fēng)險。
相依風(fēng)險是非壽險精算研究中的熱點問題。Copula函數(shù)自從1959年被Sklar提出以來，逐漸成為分析相依關(guān)系的重要方法之一。本書將基于實際應(yīng)用背景和數(shù)據(jù)，研究損失次數(shù)與損失強度相依情況下的非壽險定價問題、多險種相依情況下準(zhǔn)備金的評估問題，以及地震損失中直接經(jīng)濟損失與死亡人數(shù)相依的情況下地震損失預(yù)測問題。這不僅有利于完善我國非壽險定價和準(zhǔn)備金評估制度，也對促進準(zhǔn)備金評估可持續(xù)運行具有重要的理論意義，而且對于非壽險公司具有實踐參考意義，有助于促進我國地震保險定價制度的建立和完善。本書詳細(xì)介紹了符合實際需要的非壽險定價方案，適合風(fēng)險管理、保險與精算、金融數(shù)學(xué)、應(yīng)用數(shù)學(xué)等相關(guān)專業(yè)的學(xué)生以及研究人員參考。
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