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作者簡介
查爾斯·J.科拉多（charles J.corrado），澳大利亞悉尼科技大學(xué)（UniVersity of Technology，sydney in Australia）金融學(xué)教授。他一直為本科生、碩士生和博士生講授投資領(lǐng)域相關(guān)課程。
目錄：
第一部分 導(dǎo)論
第1章 風(fēng)險與回報簡史
1.1 回報
1.2 歷史記錄
1.3 平均報酬：第一課
1.4 報酬差異：第二課
1.5 關(guān)于平均回報的更多討論
1.6 風(fēng)險和回報
1.7 總結(jié)和結(jié)論
第2章 證券買賣
2.1 開始
2.2 經(jīng)紀(jì)賬戶
2.3 賣空
2.4 投資者的目標(biāo)、約束條件和策略
2.5 總結(jié)和結(jié)論
第3章 證券類型
3.1 證券分類
3.2 附息資產(chǎn)
3.3 股權(quán)
3.4 衍生證券
3.5 期權(quán)合約
3.6 總結(jié)和結(jié)論
第4章 共同基金
4.1 投資公司和基金種類
4.2 共同基金的運(yùn)作
4.3 共同基金的成本和費(fèi)用
4.4 短期基金
4.5 長期基金
4.6 共同基金的業(yè)績
4.7 封閉式基金、交易所交易基金和對沖基金
4.8 總結(jié)和結(jié)論
第二部分 股票市場
第5章 股票市場
5.1 一級和二級股票市場
5.2 紐約股票交易所
5.3 紐約股票交易所的運(yùn)作
5.4 納斯達(dá)克
5.5 NYSE和Nasdaq的競爭對手
5.6 股票市場信息
5.7 總結(jié)和結(jié)論
第6章 普通股定價
6.1 證券分析：小心謹(jǐn)慎
6.2 股利貼現(xiàn)模型
6.3 兩階段股利增長模型
6.4 價格比率分析
6.5 對麥格勞一希爾公司的分析
6.6 總結(jié)和結(jié)論
第7章 收益和現(xiàn)金流分析
7.1 財務(wù)信息的來源
7.2 財務(wù)報表
7.3 財務(wù)報表預(yù)測
7.4 有關(guān)Adolph Coors公司的案例分析
7.5 總結(jié)和結(jié)論
第8章 股票價格波動與市場效率
8.1 技術(shù)分析
8.2 市場效率
8.3 股票價格行為和市場效率
8.4 總結(jié)和結(jié)論
第三部分 利率和債券定價
第9章 利息率
9.1 利息率的歷史和貨幣市場利率
9.2 貨幣市場價格和利率
9.3 固定收益證券的利率和收益
9.4 利息率的期限結(jié)構(gòu)
9.5 名義利息率和實(shí)際利息率
9.6 期限結(jié)構(gòu)的古典理論
9.7 名義利息率的決定：一個現(xiàn)代觀點(diǎn)
9.8 總結(jié)和結(jié)論
第10章 債券價格和收益
10.1 有關(guān)債券的基礎(chǔ)知識
10.2 普通債券的價格和到期收益
10.3 有關(guān)收益的其他內(nèi)容
10.4 利率風(fēng)險和馬爾基爾定理
10.5 久期
10.6 專門投資組合和再投資風(fēng)險
10.7 免疫
10.8 總結(jié)和結(jié)論
第四部分 投資組合
第11章 分散化與資產(chǎn)分配
11.1 期望回報與方差
11.2 投資組合
11.3 分散化和投資組合的風(fēng)險
11.4 相關(guān)性和分散化
11.5 馬柯維茨有效邊界
11.6 總結(jié)和結(jié)論
第12章 收益、風(fēng)險與證券市場線
12.1 公告、驚訝和期望收益
12.2 風(fēng)險：系統(tǒng)性與非系統(tǒng)性
12.3 多樣化、系統(tǒng)性風(fēng)險與非系統(tǒng)性風(fēng)險
12.4 系統(tǒng)性風(fēng)險與口系數(shù)
12.5 證券市場線
12.6 對β系數(shù)的進(jìn)一步討論
12.7 總結(jié)與結(jié)論
第13章 績效評估與風(fēng)險管理
13.1 績效評估
13.2 績效測度對比
13.3 投資風(fēng)險管理
13.4 在險價值的進(jìn)一步測算
13.5 總結(jié)和結(jié)論
第五部分 期權(quán)與期貨
第14章 股票期權(quán)
14.1 普通股期權(quán)
14.2 為什么要運(yùn)用期權(quán)？
14.3 期權(quán)支付和收益
14.4 期權(quán)策略
14.5 期權(quán)價格、內(nèi)在價值和套利
14.6 員工股票期權(quán)
14.7 賣出一買入平價
14.8 股票指數(shù)期權(quán)
14.9 期權(quán)清算公司
14.10 總結(jié)和結(jié)論
第15章 期權(quán)定價
15.1 Black—Scholes-Merton期權(quán)定價模型
15.2 員工股票期權(quán)的定價
15.3 改變期權(quán)價格的因素
15.4 量度因素變化對期權(quán)價格的影響
15.5 隱含標(biāo)準(zhǔn)差
15.6 股票指數(shù)期權(quán)的套期股票投資組合
15.7 隱含波動性的歪斜
15.8 總結(jié)和結(jié)論
第16章 期貨合約
16.1 期貨合約基礎(chǔ)
16.2 為什么要進(jìn)行期貨交易？
16.3 期貨交易賬戶
16.4 現(xiàn)金價格與期貨價格
16.5 股票指數(shù)期貨
16.6 總結(jié)和結(jié)論
第六部分 投資學(xué)專題
第17章 公司債券
17.1 公司債券基礎(chǔ)
17.2 公司債券的類型
17.3 債券契約
17.4 保障契約
17.5 事件風(fēng)險
17.6 無契約債券
17.7 優(yōu)先股
17.8 可調(diào)整利率債券和可調(diào)整利率優(yōu)先股
17.9 公司債券的信用評級
17.10 垃圾債券
17.1l 債券市場交易
17.12 總結(jié)和結(jié)論
第18章 政府債券
18.1 政府債券基礎(chǔ)
18.2 美國國庫券、政府票據(jù)、國債和本息分離國債
18.3 美國國庫券拍賣
18.4 美國儲蓄債券
18.5 聯(lián)邦政府機(jī)構(gòu)債券
18.6 市政債券
18.7 等價應(yīng)稅收益率
18.8 應(yīng)納稅的市政債券
18.9 總結(jié)和結(jié)論
第19章 抵押貸款支持證券
19.1 抵押貸款支持證券的歷史簡介
19.2 固定利率抵押貸款
19.3 政府國民抵押貸款協(xié)會
19.4 公共證券協(xié)會提前還款模型
19.5 GNMA完全修正的抵押貸款池現(xiàn)金流分析
19.6 分級償還房產(chǎn)抵押貸款債券
19.7 抵押貸款支持債券的收益率和分期償還抵押貸款債券的收益率
19.8 總結(jié)和結(jié)論
“測試你的投資潛能”答案
部分“習(xí)題”答案
公式索引
術(shù)語索引
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