作品介紹

隨機(jī)積分導(dǎo)論

作者：鐘開萊整理日期：2021-09-18 14:07:01

　　《隨機(jī)積分導(dǎo)論（第2版）（英文版）》是一部可讀性很強(qiáng)的講述隨機(jī)積分和隨機(jī)微分方程的入門教程。將基本理論和應(yīng)用巧妙結(jié)合，非常適合學(xué)習(xí)過概率論知識(shí)的研究生，學(xué)習(xí)隨機(jī)積分。運(yùn)用現(xiàn)代方法，隨機(jī)積分的定義是為了可料被積函數(shù)和局部鞅，緊接著是連續(xù)鞅的變分公式ito變化。《隨機(jī)積分導(dǎo)論（第2版）（英文版）》包括在布朗運(yùn)動(dòng)的描述、鞅的hermite多項(xiàng)式、feynman-kac泛函和schrodinger方程。這是第二版，討論了cameron-martin-giranov變換，并且在*后一章引入隨機(jī)微分方程和一些學(xué)生用的練習(xí)。

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