作品介紹

基于Copula的相關性測度


作者:單青松     整理日期:2023-03-08 07:28:21

Copula在應用統(tǒng)計領域,如金融、氣象、水文等有廣泛的應用!痘赾opula的相關性測度》從Copula視角介紹了變量間幾種相關性的度量,著重討論了變量之間函數(shù)型關系強弱的基于Copula的度量。
   變量間的函數(shù)型關系是一種較為廣泛的概念,既包括了常見的線性關系、非線性單調(diào)關系,又包括了目前較少討論的非單調(diào)關系。因此該書的工作具有廣泛的適用性,同時也為非線性關系的度量提供了另一種思路。函數(shù)型關系是一個比線性關系、單調(diào)型關系更廣泛的概念,《基于copula的相關性測度》分別針對離散型和連續(xù)型函數(shù)關系作了討論:對離散型變量,構造了幾種基于Subcopula的測度,并討論了這些測度的理論性質(zhì):對連續(xù)型變量的測度,主要從非參數(shù)核密度估計人手,構造了其非參數(shù)估計,討論了其漸進性質(zhì),并給出了數(shù)值模擬結果。
  





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下載說明
基于Copula的相關性測度的作者是單青松,全書語言優(yōu)美,行文流暢,內(nèi)容豐富生動引人入勝。為表示對作者的支持,建議在閱讀電子書的同時,購買紙質(zhì)書。

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