《極端金融風(fēng)險(xiǎn)(影印版)》內(nèi)容全面系統(tǒng)，既有很高的實(shí)用價(jià)值，又有很強(qiáng)的資料收藏價(jià)值，涵蓋了The Multidimensional Nature of Risk and Dependence、Emergence of Dependence Structures in the Stock Markets、Discussion and Conclusions等內(nèi)容，各章結(jié)構(gòu)合理，層次清楚、敘述詳細(xì)、文字流暢，非常適于閱讀。本書由馬勒沃根著。
本書是一部全面講述與稀有事件金融崩盤有關(guān)的極值金融風(fēng)險(xiǎn)的書籍。證券投資組合與*優(yōu)化，及其相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和管理，需要掌握不同時(shí)間尺度下的回報(bào)似然分布和不同評(píng)估下的相關(guān)性性質(zhì)和本質(zhì)。書中提供了這兩個(gè)領(lǐng)域的基本概念和透徹的講解，主要介紹對(duì)于大價(jià)格移動(dòng)和極值價(jià)格移動(dòng)仍然很重要的概念和工具。極值價(jià)格理論適用于廣泛和深入了解該領(lǐng)域的學(xué)生，金融工程，經(jīng)濟(jì)學(xué)家，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)家和保險(xiǎn)統(tǒng)計(jì)專業(yè)，數(shù)學(xué)家和科研人員，幫助其對(duì)對(duì)不同模型的不同方面全面了解。
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