本書在詳細(xì)介紹債券分類、衍生和債券市場結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)上，主要講解債券收益率、利率期限結(jié)構(gòu)、離散與連續(xù)利率模型、離散與連續(xù)債券定價(jià)模型、內(nèi)嵌期權(quán)債券的收益率與價(jià)格、債券利率風(fēng)險(xiǎn)、久期、凸性,以及如何利用久期與凸性構(gòu)建免疫對沖策略等，并在重要結(jié)論之后給出“舉例”和“問題”，做到有的放矢，鞏固所學(xué)。同時(shí)，本書還給出了我國固定收益類產(chǎn)品的實(shí)際應(yīng)用案例。本書內(nèi)容既精簡又實(shí)用，既論證翔實(shí)又深入淺出，既有基礎(chǔ)又有前沿，既有理論又有應(yīng)用，是一本接地氣的固定收益證券教材。本書適用于金融學(xué)及其相關(guān)專業(yè)的本科生、碩士研究生和金融相關(guān)從業(yè)人員，也適用于高等院校、科研院所的教師和科研人員。
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