《罕見災難下全球金融市場的變化：基于新冠疫情的研究》聚焦于股票、外匯、股指期貨、商品期貨、國債期貨、期權、比特幣等主要金融工具，采用豐富的數據，從較為微觀的角度探討疫情前后全球金融市場是否發(fā)生了顯著變動。同時分析疫情前后各市場間的聯(lián)動性是否發(fā)生了變化。我們還研究了疫情期間傳統(tǒng)避險資產是否仍舊具有良好的避險效果，比特幣與各金融市場間的關聯(lián)性是否出現(xiàn)了大的波動等重要問題。
《罕見災難下全球金融市場的變化：基于新冠疫情的研究》試圖從較為全面的角度來系統(tǒng)分析疫情給各主要金融市場帶來的變化，研究結論將有助于讀者對疫情后的全球金融市場有一個較為清晰的認識，對投資者進行資產配置具有重要意義，同時有助于金融決策與監(jiān)管部門掌握全球金融市場的波動趨勢，對制定相應宏觀調控政策具有一定參考價值。
《罕見災難下全球金融市場的變化：基于新冠疫情的研究》一共分為四大部分，13章。
**部分主要研究新冠疫情對全球股票市場的影響，分為3章。一，探討新冠疫情對被援助國家股票市場的影響；二，探討新冠疫情對全球股票市場關聯(lián)性的影響；三，探討新冠疫情下重大事件對全球證券市場的影響。
第二部分是新冠疫情對全球匯率市場的影響，包括3章。一，新冠疫情對被援助國家的匯率影響；二，新冠疫情對匯率與宏觀政策的影響分析；三，新冠疫情下的股匯聯(lián)動性分析。
第三部分為新冠疫情對衍生品市場的影響分析，包括4個方面的內容。一，基于上證50ETF的股指期貨、期權與現(xiàn)貨的聯(lián)動性研究；二，新冠疫情下原油期貨價格及現(xiàn)貨價格的相關性研究；三，新冠疫情下國債期貨的價格發(fā)現(xiàn)功能分析；四，疫情前后上證50ETF期權對投資組合優(yōu)化的影響研究。
第四部分為新冠疫情對避險資產的影響研究，具體包括3個方面的內容。一，疫情下比特幣期貨價格發(fā)現(xiàn)功能研究；二，新冠疫情下避險資產問題研究；三，探討新冠疫情下比特幣與金融市場傳導機制問題。
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