國家社科基金后期資助項目，資產配置理論研究成果。
本書比較了在資產配置的收益－風險分析中常用的風險度量，從均值－風險模型與隨機占優(yōu)一致性的角度，給出在資產配置優(yōu)化中選擇風險度量及其對應的均值－風險模型的建議；系統(tǒng)研究和發(fā)展了安全首要準則下的資產配置優(yōu)化理論，給出了資產組合的有效前沿性質以及基金分離現(xiàn)象存在與CAPM成立的條件；分別建立了包含心理賬戶和背景風險的改進型安全首要模型。書中結論具有明確的政策含義，可為研究設計宏觀貨幣政策、減少市場投資效率損失、預防信貸風險提供一定的理論支持，對于公司治理、社會保障基金分層投資管理的機制設計也有一定的啟示作用。
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