《利率衍生物定價的有效方法(英文)》是一部全面講述計算和管理利率衍生物模型的教程。分為兩個部分：**部分比較和討論了傳統(tǒng)模型，比如即期和遠期利率模型；第二部分主要講述*新發(fā)展起來的市場模型。全書和同時期眾多圖書的不同之處在于，不僅專注于數(shù)學知識，并大量刻畫了作者在工業(yè)應用中的實踐經(jīng)驗。
本書是一部全面講述計算和管理利率衍生物模型的教程。分為兩個部分：**部分比較和討論了傳統(tǒng)模型，比如即期和遠期利率模型；第二部分主要講述*新發(fā)展起來的市場模型。本書和同時期眾多圖書的不同之處在于，不僅專注于數(shù)學知識，并大量刻畫了作者在工業(yè)應用中的實踐經(jīng)驗。
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