本書(shū)是在中國(guó)社會(huì)科學(xué)院研究生院碩士及博士研究生《高級(jí)經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)》課程講義的基礎(chǔ)上編輯而成的，較為系統(tǒng)地介紹了高級(jí)經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)的知識(shí)體系及相關(guān)*新進(jìn)展。全書(shū)共分為十二章，其中**章至第五章為高級(jí)經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)的核心方法，內(nèi)容包括*大似然估計(jì)、廣義矩方法、半?yún)?shù)方法、貝葉斯分析以及分位數(shù)回歸；第六章至第九章為時(shí)間序列分析，內(nèi)容包括ARMA過(guò)程與ARCH模型、協(xié)整與誤差修正模型、向量自回歸以及狀態(tài)空間模型；第十章及第十一章為微觀經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)，包括離散選擇模型、托比特模型以及微觀面板數(shù)據(jù)分析，第十二章為非平穩(wěn)的宏觀面板數(shù)據(jù)分析。本書(shū)思路清晰，層次分明，在理論方法的敘述及公式推導(dǎo)方面力求深入淺出、通俗易懂。本書(shū)可作為經(jīng)濟(jì)類及管理類碩士研究生及博士研究生的教材，也可作為社會(huì)各屆人士查閱或使用有關(guān)模型方法的參考書(shū)。
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