布魯斯首先將引導(dǎo)您掌握商品交易的基礎(chǔ)知識(shí)，然后解釋交易系統(tǒng)的原理，開發(fā)和構(gòu)建。他將向您演示如何創(chuàng)建許多種簡單及高級(jí)系統(tǒng)，然后傳授給您資金管理方法，這是任何成功系統(tǒng)的畫龍點(diǎn)睛之筆。本書普遍適用于新入門者、資深期貨交易者、交易系統(tǒng)使用者以及交易系統(tǒng)開發(fā)者。
在本書寫成之前，在美國可能只有二十至一百個(gè)人真正懂得如何構(gòu)建交易系統(tǒng)。而這本書讀過之后，幾乎人人都能夠深入了解。 本書提供了數(shù)以百計(jì)的實(shí)例，讓所有人都能理解交易系統(tǒng)的構(gòu)建過程。更重要的是，你可以看到實(shí)際交易的結(jié)果：如果有人選擇在實(shí)時(shí)交易中追隨系統(tǒng)發(fā)出的信號(hào)，其戰(zhàn)績將會(huì)如何。本書會(huì)告訴你，哪些類型的系統(tǒng)在那些市場中表現(xiàn)最好，以及哪些為公眾認(rèn)可的交易系統(tǒng)卻無法奏效。這本書肯定將激發(fā)新的理念并孕育新的方法，使你能開發(fā)出新的商品交易系統(tǒng)。
作者簡介
布魯斯·巴布科克：美國著名期貨交易專家。1945年出生，曾經(jīng)獲得耶魯大學(xué)法學(xué)學(xué)士學(xué)位和加洲大學(xué)柏克利分校的工商管理學(xué)士學(xué)位。1979年離開律師事務(wù)所開始從事期貨交易，1983年4月Bruce開始出版商品交易者消費(fèi)報(bào)告，這份月刊跟蹤美國頂級(jí)商品期貨交易顧問的交易業(yè)績，在業(yè)內(nèi)引起轟動(dòng)，每一期都對(duì)期貨交易者具有很強(qiáng)的指導(dǎo)意義。 布魯斯·巴布科克寫過8本關(guān)于商品期貨交易的專著，包括《期貨交易指南》、《期貨市場的趨勢》、《從A到Z的商品期貨交易模式》、《攻守四大戰(zhàn)技》等。他設(shè)計(jì)過很多期貨分析軟件，包括25種不同的交易系統(tǒng)軟件，兩個(gè)獨(dú)特的交易軟件和三個(gè)數(shù)據(jù)管理程序。他于1998年因癌癥去世。
目錄：
前言
序
致謝
第1章 商品交易難題的簡介
你從未真正買進(jìn)或賣出任何商品
你是在賭價(jià)格的變動(dòng)
保證金交易的杠桿效應(yīng)
交易的成本
趨勢
交易的時(shí)間框架
預(yù)測市場
商品交易成功的三項(xiàng)基本原則
第2章 人們從事商品交易失敗的原因
了解不夠
資金不足
不切實(shí)際的預(yù)期
缺乏耐性
缺乏紀(jì)律
厭惡高風(fēng)險(xiǎn)
第3章 機(jī)械化的交易方法
第4章 機(jī)械交易系統(tǒng)的創(chuàng)建
曲線匹配系統(tǒng)
非曲線匹配系統(tǒng)
系統(tǒng)優(yōu)化
第5章 商品交易方法的測試
數(shù)據(jù)的時(shí)間周期
數(shù)據(jù)的類型
測試的時(shí)間段
分段優(yōu)化及測試
在不同市場測試
交易成本
測試日線數(shù)據(jù)時(shí)的特殊問題
評(píng)估測試結(jié)果
第6章 交易系統(tǒng)的優(yōu)化
系統(tǒng)優(yōu)化之圓桌會(huì)議
第7章 交易系統(tǒng)推銷簡史
第8章 流行交易方法的績效——參考框架
測試的市場
測試時(shí)段與數(shù)據(jù)類型
績效標(biāo)準(zhǔn)與方法論
四套流行的交易系統(tǒng)
百分之二轉(zhuǎn)向交易系統(tǒng)
巴布科克長線交易系統(tǒng)
第9章 進(jìn)場方法
趨勢指標(biāo)
擺蕩指標(biāo)
進(jìn)場觸發(fā)指標(biāo)
價(jià)格形態(tài)
進(jìn)場概念的組合
第10章 設(shè)定止損的方法
價(jià)格波幅止損
時(shí)間止損
資金管理止損
盤中止損或收盤止損
轉(zhuǎn)向止損
第11章 出場的方法
盈虧平衡止損點(diǎn)
跟隨止損
固定及變動(dòng)贏利目標(biāo)
擺蕩贏利目標(biāo)
第12章 交易系統(tǒng)和市場
系統(tǒng)規(guī)格
價(jià)格走勢對(duì)系統(tǒng)績效的影響
不同市場投資組合的交易
用丹尼斯期貨評(píng)級(jí)技術(shù)同時(shí)在所有市場操作
將交易系統(tǒng)用在股市
市場識(shí)別測驗(yàn)的答案
第13章 商品系統(tǒng)軟件
購買電腦硬件
購買期貨交易軟件
第14章 創(chuàng)建屬于自己的交易系統(tǒng)
第15章 追隨你的交易系統(tǒng)
貪婪與恐懼
持續(xù)虧損的陰影
低估虧損的沖擊
交易系統(tǒng)在何時(shí)失敗
交易員只想尋求刺激
了解運(yùn)氣的成分
第16章 資金管理
適當(dāng)?shù)馁~戶規(guī)模
市場和交易系統(tǒng)的分散化
風(fēng)險(xiǎn)管理
交易多份合約
第17章 交易的管理
調(diào)整交易的合約數(shù)量
凈值曲線的管理
第18章 摘要與結(jié)論
附錄
附錄1 長期周線圖（1978—1988年）
附錄2 面包及黃油S&P當(dāng)日平倉交易系統(tǒng)
附錄3 巴布科克長線系統(tǒng)的模擬交易
|
