《高級計量經濟學及Stata應用》較多地借鑒了現(xiàn)代計量經濟學的最新發(fā)展，內容全面。除了傳統(tǒng)的橫截面數(shù)據外，對面板數(shù)據（含長面板、動態(tài)面板）、時間序列（含var、單位根、協(xié)整）、自然實驗、重復截面數(shù)據、gmm、蒙特卡羅法、自助法、分位數(shù)回歸、門限回歸、非參數(shù)估計、貝葉斯估計等均做了較深入的介紹�！陡呒売嬃拷洕鷮W及Stata應用》力圖以生動的語言、較多的插圖與經濟意義來直觀地解釋計量方法，而又不失數(shù)學的嚴謹性。結合目前歐美最為流行的stata計量軟件，及時地介紹相應的stata命令與實例，為學生提供“一站式”服務。
《高級計量經濟學及Stata應用》適合經濟管理類或社科類碩士生、博士生與研究者使用。先修課不包括本科水平的計量經濟學。
作者簡介：
陳強，男，1971年出生，山東大學經濟學院副教授，碩士生導師，泰岳經濟研究中心副主任，“山東省應用金融理論與政策研究基地”金融與經濟增長研究中心主任。1992年、1995年分別獲得北京大學經濟學學士、碩士學位，后留校任教，2007年獲得美國 Northern Illinois University 數(shù)學碩士和經濟學博士學位，2008年回國任教。研究領域：Macroeconomics, Econometrics, Institutions, Economic History，已先后在SSCI期刊 Journal of Comparative Economics、Applied Economics Letters及<<世界經濟>>等期刊發(fā)表論文�，F(xiàn)為美國經濟學會、中國留美經濟學會、中國數(shù)量經濟學會會員，Applied Economics、《經濟學季刊》、《產業(yè)經濟評論》的匿名審稿人。
目錄
第1章 緒論第2章 概率統(tǒng)計回顧第3章 小樣本OLS第4章 Stata簡介第5章 大樣本OLS第6章 最大似然估計法第7章 異方差與GLS第8章 自相關第9章 模型設定與數(shù)據問題第10章 工具變量，2SLS與GMM第11章 短面板第12章 長面板與動態(tài)面板第13章 離散被解釋變量第14章 受限被解釋變量第15章 隨機實驗與自然實驗第16章 蒙特卡羅法與自助法第17章 平穩(wěn)時間序列第18章 單位根與協(xié)整第19章 自回歸條件異方差模型第20章 似不相關回歸第21章 聯(lián)立方程模型第22章 非線性回歸與門限回歸第23章 分位數(shù)回歸第24章 非參數(shù)與半參數(shù)估計第25章 貝葉斯估計簡介第26章 如何做規(guī)范的實證研究附錄：常用數(shù)據來源參考書目主題索引數(shù)學符號英文縮寫
第1章 緒論第2章 概率統(tǒng)計回顧第3章 小樣本OLS第4章 Stata簡介第5章 大樣本OLS第6章 最大似然估計法第7章 異方差與GLS第8章 自相關第9章 模型設定與數(shù)據問題第10章 工具變量，2SLS與GMM第11章 短面板第12章 長面板與動態(tài)面板第13章 離散被解釋變量第14章 受限被解釋變量第15章 隨機實驗與自然實驗第16章 蒙特卡羅法與自助法第17章 平穩(wěn)時間序列第18章 單位根與協(xié)整第19章 自回歸條件異方差模型第20章 似不相關回歸第21章 聯(lián)立方程模型第22章 非線性回歸與門限回歸第23章 分位數(shù)回歸第24章 非參數(shù)與半參數(shù)估計第25章 貝葉斯估計簡介第26章 如何做規(guī)范的實證研究附錄：常用數(shù)據來源參考書目主題索引數(shù)學符號英文縮寫
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